系好安全带!今晚堪比美联储决议日 CPI数据引市场震荡!今晚美国将公布12月CPI数据,其影响力堪比今年首个美联储决议日。近期美债收益率飙升和就业数据意外强劲导致美股大幅震荡,标普500指数已抹去年内涨幅,期权交易员对未来几天可能出现的更多波动感到焦虑。
最受关注的是北京时间今晚21:30公布的美国12月CPI数据,投资者期待该数据能为今年的降息前景提供更清晰的指引。花旗集团美股交易策略主管Stuart Kaiser认为,标普500指数在CPI数据公布后预计将出现1%的波动,这是自2023年3月美国区域性银行危机以来,CPI数据发布日该指数最大的隐含波动率。这一隐含波动率水平与即将到来的美联储利率决议(1月29日)相当,甚至超过了下个非农日(2月7日)。
系好安全带!今晚堪比美联储决议日 CPI数据引市场震荡
在通胀担忧和对美联储举措不确定性持续升温的背景下,美国恐慌指数VIX已接近20的水平,表明市场担忧情绪浓厚。目前分析师普遍预计,12月核心CPI环比将上涨0.2%,低于11月的0.3%,同比增长3.3%,虽高于美联储2%的目标,但与前三个月持平。
摩根大通预测,如果12月核心CPI环比增幅超过0.3%,标普500指数可能下跌最多2%,但这种情形发生的概率只有5%。最可能的情况是,12月核心CPI环比增长在0.17%至0.23%之间,推动标普500指数上涨0.3%至1%。如果环比增幅低于0.1%,标普500指数可能大涨1.8%至2.5%。
期权平台SpotGamma创始人Brent Kochuba指出,考虑到当前的高波动性,如果CPI数据低于预期,标普可能很快反弹至5900点以上;但如果CPI数据高于预期,标普500指数的下跌速度可能加快,VIX指数也会大幅上涨。
此外,美股Q4财报季也将于本周三正式开启,摩根大通、花旗和贝莱德等大行率先公布业绩,这可能会进一步加剧市场波动。(责任编辑:张蕾 TT0001)